株価が動かないのにMACDが0ラインに寄っていく現象はなぜ起こるのか？

 MACDのラインが0ラインより上下に離れている時に、株価が横ばいで値動きがほとんど無いのに0ラインに寄って行くような動き(高い位置にあれば下落、低い位置にあれば上昇)を見せるのはなぜですか？

MACDは「移動平均の差」なので、価格が動かないと差がなくなっていく＝0ラインに収束する。これは「トレンドが消えていく」ことを意味します。MACDが0に近づくのは、勢いがなくなっている証拠。(ダイバージェンス)

MACDは短期EMAと長期EMAの差を表しているんですね。ですから株価が動かなくなると徐々に0に収束する。

良く聞く話で、株価が横ばいでMACDが0ラインに向かっている時は、その後しばらくすると株価が同じ方向に向かうことが多いと言われる理由も分かりました。

MACDが0ラインに向かっていると言うことは、つまり上昇または下落の勢いが無くなったことを意味し、上にあった場合は株価が下落トレンドになり、下にあった時は株価が上昇トレンドになりやすいと言えそうです。

MACDが0ラインに向かうということは、過去のトレンドの勢いが消えていく過程です。ここで重要なのは、価格が動いていないのにMACDが動いているという点。

これは「価格の静寂」と「勢いの変化」のギャップを示していて、多くの場合、そのギャップが解消される方向に価格が動き出すという現象が起こります。

私の場合、MACDラインが現在どの位置にあるのかを、かなり重視して売買(ほとんどは買いのみ)をしていますので、株価の値動きが全く無くてもMACDが0ラインより充分下にあり上昇に向かっていた場合は、買いを考えるのも良いかもしれません。

今までヒストグラムは見ていませんでしたが、確かにヒストグラムが大きい場合は、上昇や下降の勢いが強いのが過去のチャート検証でも分かります。ただしこれは遅行指数のようなので、ヒストグラムが大きくなり勢いが強い時はもう急上昇の中盤を過ぎており、ヒストグラムの大小で判断して売買するのはあまり得策ではないように感じました。

ご指摘の通り、MACDヒストグラムは「MACDとシグナルの差」なので、勢いの“結果”を示す遅行指標です。 

ヒストグラムが大きい＝すでに勢いが強い（＝中盤以降の可能性）

ヒストグラムが縮小＝勢いが弱まっている（＝トレンド転換の予兆）

この性質を踏まえると、ヒストグラムは売買のトリガーではなく、トレンドの“成熟度”を測る補助指標として使うのが合理的です。